» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • ISCANOGLU ÇEKIÇ AYSEGÜL (2016). An Optimal Turkish Private Pension Plan with a Guarantee Feature. Risks, 4(3), Doi: 10.3390/risks4030019 (Web of Science-Emerging Science Citation Index(ESCI)) (Haziran 2016)
    1
    ATIF
  • İşcanoğlu-Çekiç, A., Uğur, Ö., "Pricing Formulae For Constant Proportion Debt Obligation Notes: A Laplace Transform Technique" Journal of Computational and Applied Mathematics, 259, pg. 362-370, 2014 (DOI information: 10.1016/j.cam.2013.06.006) (İndex türü: SCI, UBYT dergi grubu: A) (Mart 2014)
    1
    ATIF
  • Sezgin-Alp, Ö., Büyükbebeci, E., İşcanoğlu-Çekiç, A., Yerlikaya-Özkurt, F., Taylan, P., Weber, G-W., "CMARS and GAM&CQP- Modern Optimization Methods Applied to Internal Credit Default Prediction" Journal of Computational and Applied Mathematics, 235 (16), pg. 4639-4651, 2011 (İndex türü: SCI, UBYT dergi grubu: B)
    2
    ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • İşcanoğlu-Çekiç, A. Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar İle Riske Maruz Değer: Bıst100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Trakya University Journal of Social Science, Vol.19, Issue.1, 2017 (Temmuz 2017)
  • Iscanoglu-Cekic, A. Yildirak, K. Credit scoring by using generalized models: an implementation on Turkey s SMSs, Journal of Economics, Finance and Accounting - JEFA YEAR: 2017 VOLUME: 4 ISSUE :2 (Mayıs 2017)
  • Korn, R., İşcanoğlu-Çekiç, A., Sezgin-Alp, Ö., “CPPI-Strategies and Continuous-Time Mean-Variance Strategies: Guarantee vs. Goal” will be appear in Decisions in Economics and Finance
  • İşcanoğlu-Çekiç, A., Korn, R., Uğur, Ö., “A Mean-Square Approach to Constant Proportion Debt Obligations” Wilmott magazine, ISSN: 1541-8286, Issue 53, pp.52-57, 2010.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • ISCANOGLU ÇEKIÇ AYSEGÜL (Mayıs-2016). Bireysel Emeklilik Fon Performanslarının Simülasyonlar Yardımı ile Degerlendirilmesi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, 320-322. (Mayıs 2016)
  • GÜNGÖR AYŞE GİZEM, ISCANOGLU ÇEKIÇ AYSEGÜL (Mayıs-2015). The Performance Prediction of the BIST-30 Stocks using Econometric Methods. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (Mayıs 2015)
  • ISCANOGLU ÇEKIÇ AYSEGÜL, SEZER DEMET (Mayıs-2015). The Performances of Heavy Tailed Distributions in Risk Analysis: An Implementation on a Market Driven by a Jump-Diffusion Process. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (Mayıs 2015)
  • Iscanoglu-Cekic, A., “Yabancı Yatırımcı Portföylerine Kur Riskinin Etkisi", 15th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, 2014, Isparta, Türkiye
  • Iscanoglu-Cekic, A., "Guaranteed Products: A study on Turkish Private Retirement Insurance Plans", 9th International Statistics Day Conference, 2014, Antalya, Türkiye
  • Yonar, H., Iscanoglu-Cekic, A., Genc, A., "A Portfolio Risk Decomposition of International Investors", 26th European Conference on Operational Research, 2013, Rome, Italy
  • Korez, M.K., Iscanoglu-Cekic, A., Genc, A., "Extreme Returns in Turkish Stock Market", 26th European Conference on Operational Research, 2013, Roma, Italya
  • Sezgin-Alp, O., Iscanoglu-Cekic, A., "Behaviour of Options written on Optimal CPPI Portfolios", 26th European Conference on Operational Research, 2013, Roma, Italya
  • Iscanoglu-Cekic, A., Sezgin-Alp, O., Korn, R., "A Study on Optimal Strategy of Constant Proportion Portfolio Insurance", 26th European Conference on Operational Research, 2013, Roma, Italya
  • Iscanoglu-Cekic, A., Yildirak, S. K., "A Comparison Study on Generalized Models in Credit Scoring", 8th International Symposium of Statistics, 2012, Eskişehir, Türkiye
  • Iscanoglu-Cekic, A., Korn, R., Ugur, O., "Pricing Formulae For A Constant Proportion Debt Obligation Notes: A Laplace Transform Technique", International Conference on Applied and Computational Mathematics, 2012, Ankara, Türkiye
  • Iscanoglu-Cekic, A.,"Predictive Power of Generalized Additive Models in Insurance Applications", 25. European Conference on Operations Research, Litvanya, Vilnius, 2012
  • Sezgin-Alp, O., Iscanoglu-Cekic, A.,"Mean Variance Asset Allocation Problem in Jump Diffusion Markets", 24th Mini EURO Conference on Optimization and Information Based Technologies in the Financial Sector, İzmir, Türkiye, 2010
  • Iscanoglu-Cekic, A., Korn, R., Ugur, O., "Properties of Popular Guarantee Products and Portfolio Strategies", 24th Mini EURO Conference on Optimization and Information Based Technologies in the Financial Sector, İzmir, Türkiye, 2010
  • Iscanoglu-Cekic, A., Korn, R., Ugur, O., "Constant Proportion Debt Obligations under the Geometric Brownian Asset Dynamics" International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye 2009
  • Iscanoglu-Cekic, A., Korn, R., Ugur, O., "Optimal Leverage Factor for the Constant Proportion Debt Obligations: A Martingale Approach", 23th European Conference on Operational Research, Bonn, Almanya, 2009
  • Iscanoglu-Cekic, A., Ugur, O., "Optimal Portfolio and Consumption Choice under the Risk of Jump and Volatility", Workshop on Recent Developments in Financial Mathematics and Stochastic Calculus, Ankara, Türkiye, 2008
  • Iscanoglu, A., "Predicting Default Probabilities with Generalized Additive Models for Emerging Markets", 22th European Conference on Operational Research, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2007

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 7-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşen 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu- Düzenleme komitesi üyesi (Mayıs 2015)
  • 10-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu- Sekreterya (Mayıs 2014)
  • 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Sekreterlik Üyesi, 2014, Antalya, Türkiye
  • 26. European Conference on Operations Research, Roma, Italya, 2013, Financial Evaluation and Risk Analysis Oturum Başkanı
  • International Conference on Applied and Computational Mathematics, 2012, Ankara, Türkiye, Oturum Başkanı
  • 25. European Conference on Operations Research, Litvanya, Vilnius, 2012, Survival analysis and Estimation Oturum Başkanı
  • 25. European Conference on Operations Research, Litvanya, Vilnius, 2012, Simulation in Estimation Oturum Başkanı
  • 25. European Conference on Operations Research, Litvanya, Vilnius, 2012, Predictive Modelling in Finance and Insurance Oturum Başkanı
  • Iscanoglu-Cekic, A., Yildirak, S. K., "Credit Scoring Methods" International Conference on Business, Economics and Management,Yasar University, Izmir, Türkiye, 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Sezgin-Alp, O., Iscanoglu-Cekic, A., Getiri Garantili Emeklilik Portföylerinde Garanti Ürünler, 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya, 2013, pp.247-252, Ankara, Türkiye
  • Iscanoglu-Cekic, A., Sezgin-Alp, O., "Sabit Oranli Portfoy Sigortasi(Cppi) ve Özerine Yazilmis Opsiyonlarin Fiyatlandirilmasi", 5. Ankara Mathematik Günleri, 2010, Ankara, Turkiye

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Iscanoglu-Cekic, A., Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Derleyen: Erdem Kırkbeşoğlu, Bölüm 17: Hayat Sigortalarının Aktüeryal Temeli (Bölüm yazarı)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • EURO- Association of European Operational Research Societies

Editörlük / Yayınlama

  • Social Sciences Research Journal - Yayın Kurulu Üyesi- 2016-devam
  • International Journal of Mathematics and Statistics - Yayın Kurulu Üyesi- 2014-devam
  • International Journal of Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems - Yayın Kurulu Üyesi - 2014-devam
  • Journal of Selcuk University Natural and Applied Science - Yayın Kurulu Üyesi

Yapılan Hakemlikler

  • Türk Matematik Dergisi (Mayıs 2017)
  • Social Sciences Research Journal (Aralık 2016)
  • Annals of Operations Research (ANOR) (SCI) (Kasım 2016)
  • Social Sciences Research Journal (Mayıs 2016)
  • Mathematical Problems in Engineering (SCI) (Kasım 2014)
  • Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research

» Verdiği Dersler

Aktüerya (Üniversite içi seçmeli ders)

Aktüeryal Risk analizi (Yüksek Lisans-Hesaplamalı Bilimler) Bahar 2017

Aktüeryal Risk ve İflas- Bahar 2017

Değerleme Yatırım ve Opsiyonlar (Yüksek Lisans)- Bahar 2017

Finansal Ekonometri I - 2017 Güz

Finansal Matematik - Bahar 2017

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi - 2017 Güz

Hayat Sigortası Matematiği

İleri Aktüerya Matematiği (Yüksek Lisans) - Güz

İleri Doğrusal Olmayan Zaman Serileri (Doktora) - Bahar 2017

Matematiksel Istatistik - Bahar

  • Vize sınavı yazılı olacaktır.

Optimizasyon (Yüksek Lisans-Hesaplamalı Bilimler) 2017 Güz

Stokastik Süreçler - Güz

Uygulamalı Ekonometri I- 2017 Güz

Uygulamalı Finansal Ekonometri (Yüksek Lisans) - 2017 Güz

Zaman Serileri Ekonometrisi (Yüksek Lisans-Hesaplamalı Bilimler) 2017 Güz